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zhangzewei · 2024年08月06日

MVO改进方法

reversed optimization、BlacklitterMan、resample

这三种是不是都能diverisified, more stable?



还有 一个问题:resample因为用了MCS 所以可以修正estimation error, 但依然还是会有estimation error 对么?

1 个答案
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lynn_品职助教 · 2024年08月07日

嗨,从没放弃的小努力你好:


1、对,都可以。

2、通过resample的方法也无法完全规避estimation error,因此所得到的有效前沿也不可能是最优的。


这是因为resampled MVO 可以通过蒙特卡洛方法,使得每一组随机数都可以画出一条有效前沿,最后我们得到的就是一组有效前沿,再求最优解,这样得出更稳定的有效前沿,也就能构建更分散的资产配置。

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