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巴伦 · 2024年08月06日

瞬时变化第一项为0，最后一项违约t不为0？t是多少

  1. CFA III
  2. Fixed Income

 05:19 (1X) 




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发亮_品职助教 · 2024年08月07日

瞬间变化t=0只影响第一项Spread0，不影响最后一项PD×LGD哈。


然后如果t大于0，但又小于1时，如t=0.5时，spread0和PD×LGD都要乘以0.5

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