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发亮_品职助教 · 2024年08月07日
Swap一般是每100 par value的BPV,即,BPV的单位是100元,考试大概率也是见到这种。
不过如果题干直接说swap的BPV是0.1709,这种就不要换算了,直接用就行。他代表的是每1元面值swap对应的BPV。
如果题目单独说了是per 100 par value的swap BPV,那这时候BPV要换算除以100。
比如这道题的BPV是0.1709 per 100 par value,意思是每100面值的swap,其BPV是0.1709
那每一块钱面值的BPV是:0.1709/100
已知需要利用swap增加的BPV是30000,那么需要的Swap面值NP是:30000/[0.1709/100]
Futures合约算出来的份数不需要保留小数点,直接四舍五入取整即可,如108.6份,就是109份futures合约;108.2份,就是108份futures合约。
Swap的小数点也无所谓,算对小数点前面的即可。有一点小数误差是可以的。