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404 not found · 2024年08月06日

这题A也不对呀

 05:09 (2X) 


ΔP/P = -Mod*Δr + 0.5* Conv*Δr = 9.93%,把-1.5%带入

-Mod*Δr,这部分已经等于+10.5%了,加号后面是个非负数,算出来的ΔP/P无论如何≥10.5%,也不符合题目条件呀

1 个答案

吴昊_品职助教 · 2024年08月07日

嗨,努力学习的PZer你好:


1、这道题是原版书的课后题,目前协会已经给出了勘误,将选项A改为-1.35%。

2、如果没有改选项,我们也只能选A选项,spread和债券价格变化是反向的关系,现在债券价格是上升的,只能选择一个负的spread change。

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