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Betty · 2024年08月06日

risk reversal

risk reversal, call & put一直都是有相同的delta position吗?

另外,risk reversal不一定是same strike price for both call and put对吧?

collar也只有在zero cost collar的时候在same strike是吧?

1 个答案
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pzqa27 · 2024年08月06日

嗨,努力学习的PZer你好:


risk reversal, call & put一直都是有相同的delta position吗?

这个倒是不一样,只要是OTM put 和 OTM call就行


另外,risk reversal不一定是same strike price for both call and put对吧?

嗯,OTM put和OTM call 肯定不是一个strike price。


collar也只有在zero cost collar的时候在same strike是吧?

并不是,根据原版书上的定义,zero cost collar指的是call 和put的premium是一样的,所以期初的花费是0.

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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