risk reversal, call & put一直都是有相同的delta position吗?
另外,risk reversal不一定是same strike price for both call and put对吧?
collar也只有在zero cost collar的时候在same strike是吧?
pzqa27 · 2024年08月06日
嗨,努力学习的PZer你好:
risk reversal, call & put一直都是有相同的delta position吗?
这个倒是不一样,只要是OTM put 和 OTM call就行
另外,risk reversal不一定是same strike price for both call and put对吧?
嗯,OTM put和OTM call 肯定不是一个strike price。
collar也只有在zero cost collar的时候在same strike是吧?
并不是,根据原版书上的定义,zero cost collar指的是call 和put的premium是一样的,所以期初的花费是0.
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!