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Momaaaa · 2024年08月06日

Portfolio - Efficient Frontier


以上是portfolio 押题中的一题。请问题中的below the global minimum-variance porfolio 应如何理解。谢谢。

Momaaaa · 2024年08月06日

讲解中,答案是B - EF. 我理解EF是above the global minimum-variance portfolio. 与这题解析中所述一致。

1 个答案
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Kiko_品职助教 · 2024年08月06日

嗨,努力学习的PZer你好:


below the global minimum-variance porfolio全球最小方差组合下方。注意前面还有个词,dominate是优于、胜过的意思。题目问:minimum-variance frontier有一组组合,这组组合优于 glob minimum variance portfolio 下方的所有组合,问这组组合叫什么。因为Markowitz曲线全部在global minimum portfolio的上方,因此对于其下方的portfolio是dominate 的。

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