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506623496 · 2024年08月06日

资产负债关系


衍生品的透明度提高,为什么会影响负债的波动性和相关性呢?

1 个答案

Lucky_品职助教 · 2024年08月06日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好:


首先,衍生品合约透明,指的是在交易所交易的产品,或者场外签订的交易规模非常大,标准化比较好的一些产品。越是透明的衍生品,本身它的风险也越小,主要降低的是对手方风险 counterparty risk。并且衍生品透明度的增加,使得市场参与者能够更准确地评估风险,从而减少由于信息不对称导致的过度波动。例如,更清晰的衍生品合约条款和交易细节,能让投资者更好地预测潜在的价格变动,市场对资产和负债的定价会更加准确,减少错误定价引发的大幅价格波动。


其次,我们用衍生品合约主要去match asset 和 ability的duration缺口,自然也就会增加correlation。





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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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