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Minjie Zheng，CFA · 2024年08月06日
01:09:56 (1.3X)
老师好，根据题干，是不是实务中ATM call的price不等于ATM put的？虽然示意图上画在了一起，谢谢
pzqa27 · 2024年08月06日
嗨，从没放弃的小努力你好：
老师好，根据题干，是不是实务中ATM call的price不等于ATM put的？虽然示意图上画在了一起
理论上它们俩价格一样，但是实际上并不一样，期权的价格收到很多因素的影响，比如利率，流动i性等。而隐含波动率只是影响期权价格的影响因素之一，所以表格里的价格不一样也是很正常的情况。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
