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梦梦 · 2024年08月05日

计算样本方差

  1. FRM I
  2. Quantitative

NO.PZ2019040801000026

问题如下：

Suppose the distribution of ABC stock returns is a sample. What is the sample standard deviation?

选项：

A.

17.43%.

B.

16.35%.

C.

17.24%.

D.

12.39%.

解释：

B is correct.

考点：Expected Value & Variance

解析：使用金融计算器直接计算样本标准差。注意是样本标准差，所以应该是求的Sx。得到Sx=16.35%。

或者用公式算也可以。要注意分母应该是5。


老师好，我哪里算错了呢？

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2 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2024年08月07日

是的，建议用定义式。样本方差定义式的分母是N-1

梦梦 · 2024年08月07日

好的，谢谢

品职答疑小助手雍 · 2024年08月06日

同学你好，题目说的样本方差的公式是定义公式，而不是你用的这个总体方差的公式，所以你从头到尾的计算都不对。

第一步求均值是要除以6的。

然后这6个收益率，分别减均值的平方，再求和， 最后除以N-1（也就是解析强调的除以5）得到样本方差，开方得到样本标准差。

梦梦 · 2024年08月06日

老师，是说只要计算一组样本的方差，不能用E（X^2）-（E（X）^2）？只能用E（X-E（X））^2？

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