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Sean711822 · 2018年09月13日

问一道题:NO.PZ2016082402000005

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:


老师好!

我在其他的金融书籍中看到过,美国的零息债虽然持有期内没有利息支付,但是也是按照半年付息一次来考虑。那么在FRM考试中,对零息债券需不需要这么考虑,如果考虑了这题答案计算结果为9.52381,更接近于10年。

谢谢!

1 个答案
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妙悟先生品职答疑助手 · 2018年09月13日

半年付息一次是从税务角度来考虑的,以避免延后缴税,并不改变债券的duration

Sean711822 · 2018年09月13日

谢谢老师