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Sean711822 · 2018年09月13日
问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
D.
解释:
老师好!
我在其他的金融书籍中看到过,美国的零息债虽然持有期内没有利息支付,但是也是按照半年付息一次来考虑。那么在FRM考试中,对零息债券需不需要这么考虑,如果考虑了这题答案计算结果为9.52381,更接近于10年。
谢谢!
妙悟先生品职答疑助手 · 2018年09月13日
半年付息一次是从税务角度来考虑的,以避免延后缴税,并不改变债券的duration
谢谢老师
老师你好,请问零息债的麦考林久期是10年,是哪个知识点讲到的?不是加权平均还款期吗?
老师好,可以详细叙述这道题的节题过程么,我用的是ration求解公式(%P/P)/lta Y.但是题目中没有明确说明价格的变动是多少,那么lta Y 又是如何得出的呢。万分感谢。