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PPPaula · 2024年08月05日
04:50 (2X)
老师您好，fund’s volatility不是sigma alpha吗？不然它是什么？
另外李老师提到幸好这里不用手算sigma alpha，可以举例一下需要手算的话怎么算吗？谢谢
品职答疑小助手雍 · 2024年08月05日
同学你好，fund的波动率就是它自身的波动率啊，是计算夏普比例用的那个σ。
现在求的是IR，分母上是tracking error volatility，即和benchmark差异的波动率，也就是alpha的波动率。
手算的题不太会出现的，真要手算就是给一串fund的收益率和同时期benchmark的收益率，作差期初每期的差异，这些差异其实就是alpha了，然后求这一串差异数值的标准差。
