请老师帮忙确认一下以下两点,有点不清晰
1)不许borrow是指 W(rf)不能小于0
2)不许卖空是指除了rf以外的资产,w不能小于0(还是说所有资产,包括rf,都不能小于0?)
谢谢!
lynn_品职助教 · 2024年08月05日
嗨,从没放弃的小努力你好:
请老师帮忙确认一下以下两点,有点不清晰
1)不许borrow是指 W(rf)不能小于0
2)不许卖空是指除了rf以外的资产,w不能小于0(还是说所有资产,包括rf,都不能小于0?)
1、对的,Not borrow,就是不能借rf,那么自然rf不能为负数。
2、constrained to be non-negative禁止卖空,就是不允许卖空持有的资产,那么任何一个资产的权重不能为负数。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!