怎么判断要不要加进一个新的class呢
lynn_品职助教 · 2024年08月05日
嗨，努力学习的PZer你好：
这个知识点是以前考纲的内容，但是因为知识点虽然没了，题目还在（真题里面涉及），
是将Portfolio的Sharpe ratio乘以Portfolio与该资产的Correlation，这样就得到了经过Correlation调整后组合的Sharpe ratio，然后再用各个资产的Sharpe ratio与经调整后Portfolio的Sharpe ratio进行比较。
只有单个资产的Sharpe rataio大于经调整后Portfolio的Sharpe ratio时，加入该资产进入Portfolio才能提高Portfolio的表现。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！