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迷雾森林 · 2024年08月04日

美式期权的定价

如题,不理解

1 个答案

李坏_品职助教 · 2024年08月04日

嗨,爱思考的PZer你好:


美式期权可以在到期日之前任何时刻行使权力,而欧式期权只能在到期日那一天行权,所以美式期权的选择权更多,价值要大于等于欧式期权。


不管是欧式还是美式,看涨期权的下限都是Max(0, S0 - X/(1+r)^(T-t) ),可以参考基础班讲义里的公式:

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