品职助教_七七 · 2024年08月04日
嗨，爱思考的PZer你好：
第二个公式就是 （1+nominal rf）（1+risk premium）=1+nominal return。只不套了个portfolio return的形式。
这个知识点是第一章的nominal return和real return。实际上就是：①real rf叠加inflation等于nominal rf；②nominal rf 叠加risk premium等于nominal return 这两组关系来回的倒。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！