问一道题：NO.PZ2016031202000023 [ CFA I ]

问题如下图：

选项：

解释：

老师，这道题是哪个知识点，我好像不理解。。。

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竹子 · 2018年09月11日

考的是这个知识点，用 lowest price对option定价

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NO.PZ2016031202000023 问题如下 Assume the exercise price=$20, risk-free rate=3%, the expiration=0.5, anthe spot priof the unrlying=$30, the minimum priof Europecall is: A.$10.29 B.$10 C.$0 A is correct. The minimum Europecall price=30-20/(1+0.03)^0.5=10.29中文解析最小值是max[0, S0-X/(1+r）T ] ，如果S0-X/(1+r）T 大于0，那么最小值就是S0-X/(1+r）^T。如果S0-X/(1+r）T 小于0，那说明S0-X/(1+r）T 是负的；那最小值就是0. 欧式期权不是不能提前行权吗？

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2019-05-05 17:19 1 · 回答

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