开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

刘美 · 2024年08月03日

Duration based hedge 这里讲到利率下降1bp，EDF应该short这里是不是说反了？

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

如图，感觉和前面讲的正好相反，还是我理解错了

添加评论
1 个答案
已采纳答案

pzqa27 · 2024年08月05日

嗨，爱思考的PZer你好：


利率下降，EDF的价格是上涨的，债券价格也上涨，所以这里应该是short EDF没有问题。刚好这里的N算出来也是负的。

----------------------------------------------
虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

刘美 · 2024年08月05日

我把对冲这个概念和利率下降long EDF赚钱这两个问题弄混淆了，我想明白了，谢谢

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 106

    浏览
相关问题