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开心的小竹子 · 2017年03月14日
请问虚假回归应该怎么理解呢？这道题的选项都有点看不懂。谢谢。
源_品职助教 · 2017年03月14日
CALA用F(T)=T^1.8这个非线性方程预测资产这是不对的，通常我们用LINER TREND MODEL 或者LOG LINER TREND MODEL 研究资产的收益率和价格。这种非线性的方程形式显然是不合适的。再者CALA这个同学用F(T)=T+5这个方程研究预测蜥蜴的个数。并研究了这两个方程模型的相关性是0.98.这里的相关性就是伪回归。两个模型研究的事物之间没有经济学的理论解释和支撑，不会存在任何关系。这里的0.98完全是一个巧合。
