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jane123456 · 2024年08月01日

分红保留,如何计算TWRR和MWRR

 07:44 (2X) 


如果2million的分红保留在账户没有继续投入投资,如何计算TWRR和MWRR?TWRR需要考虑这个分红保留吗?最后账户剩下的142.64应该也会随着这个条件的改变发生改变?


1 个答案

品职助教_七七 · 2024年08月02日

嗨,爱思考的PZer你好:


没有“分红保留”这种情况。要么如本题一般再投资,此时不算入MWRR。要么直接提走,此时就要作为流出的现金流算入MWRR。

TWR基于的是每期的收益率。收益率=(期末值-期初投入资本)/期初投入资本。分红影响的是期初投入资本。例如将分红再投资了,则期初投入资本就增加了。

这几种情况都有对应的题目,可以遇到后结合实际的题目提问。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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