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粉红豹 · 2018年09月11日

问一道题：NO.PZ2018062008000013 [ CFA I ]

  1. CFA I
  2. Alternative

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：


这个题目不用再单独算Hedge fund A 和B 这两个underlying asset 的management fee 和incentive了吗？

考试时候这种怎么弄？


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1 个答案

韩韩_品职助教 · 2018年09月11日

同学你好，这个题目中缺少了一个条件，At the year end, net of the management fee and incentive fees, the assets
 value of A and B are $250 million and $230 million, respectively. 这里简化了计算的过程，直接告诉了说underlying assets计算完两费之后的资产值，所以直接计算母基金就好。考试题目一定会说清楚，子基金和母基金各自计算的方式和顺序的。

这个题目已经联系技术会重新上传。谢谢~

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我想问下看 AUM 是看期末的不是期初的？期初 400，掌管着 400M 的资产，要为此支付今年的管理费 1%，是 4 么？ 然后因为是 net of the mgmt fee，所以 480 -4 -400 =76，这部分去掉 10%的 incentive fee 7.6 最后剩 76-7.6=68.4，这样的算法为啥不对呢？

2020-11-09 20:31 1 · 回答

这个NET为什么不是扣除管理费再乘以绩效呢，而是直接乘以绩效呢？

2020-03-19 21:52 1 · 回答

老师 只要算子基金本身的费用吗？母基金的费用不要算？

2020-02-18 17:43 1 · 回答

    我明白net of management fee anincentive fees意思为扣除完这两项费用后的数字，但为什么母基金AUM直接等于两个子基金的AUM之和？想象不出来这中间的逻辑关系

2019-05-08 00:26 1 · 回答

老师，请问如果这题没说子基金net费用治愈的值，计算的时候应该先计算子基金的费用再计算母基金的费用对吧？那么计算的时候，子基金是用net的方法计算，母基金用before也就是inpennt的方法计算对么？谢谢

2019-04-22 10:53 1 · 回答