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- outperform market factor by 25bps里的0.7%是怎么来的？
- 如果是manager X的momentum factor，是outperform momentum factor by 多少bps呢？
笛子_品职助教 · 2024年08月01日
嗨，从没放弃的小努力你好：
outperform market factor by 25bps里的0.7%是怎么来的？
Hello，亲爱的同学~
这道题已知一张表格。
0.70%来自于表格中红圈里的数值。
如果是manager X的momentum factor，是outperform momentum factor by 多少bps呢？
momentum因子收益0.6%，权重0.25。
momentum因子贡献给portfolio的收益是：0.25*0.6% = 0.15%。
0.7%里面，有0.15%是momentum因子带来的。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！