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姚思聿 · 2024年07月31日
这个Swap如果求30时间点的value，就把floating和fix的现金流都折到30，然后向上和向下箭头做差。
那能不能先求一下在90时间点的value，然后再把求出的value用30到90天这段时间的利率折现到30？
这两个方法算出来的结果应该是一样的吧？
李坏_品职助教 · 2024年07月31日
嗨，从没放弃的小努力你好：
可以的。但这样可能有些麻烦。
因为90时刻本身还有一笔fixed现金流，以及一笔floating的现金流，所以你求完90时刻的value之后，还得把90时刻自身的两个现金流作差，然后折现到30时刻，这样就把简单问题复杂化了。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
