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🍀 · 2024年07月31日
26:16 (2X)
hedging ratio是0.7，为什么不是6*100+（-2）*NP=6*100*0.7，CPT NP=90m?
哪个地方理解有误？hedging ratio 0.7是指的hedge掉头寸的70%么？
pzqa27 · 2024年07月31日
嗨，爱思考的PZer你好：
嗯，这里的hedge ratio 指的是要hedge 原本组合的70%，原来的组合头寸是100m，现在要把其中70%，也就是70m的duration对冲到0.
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
