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SUN · 2018年09月11日
这道官网题目，为什么固收章节的BEY用了数量里面半年复利的计算方式？
V哥_品职助教 · 2018年09月18日
是365天单利，但是这种计算方法需要更多的已知条件，价格+付息频率+持有天数，如果可以用你的方法计算，请列式。
V哥_品职助教 · 2018年09月15日
BEY和YTM的关系如图所示，建议记忆一下。
SUN · 2018年09月18日
CFA里面数量中BEY的概念和这位老师写的相同，但是在固收中BEY的定义是365天的单利
V哥_品职助教 · 2018年09月12日
麻烦写一下你的计算过程，谢谢
SUN · 2018年09月14日
就是单利，期间收益率除以天数再乘以365得到bey
V哥_品职助教 · 2018年09月11日
债券等价收益率(Bond Equivalent Yield) 是指由于现金流每半年支付一次，在投资领域，人们习惯上是通过用半年到期收益率乘以2来计算年到期收益率，这种依据市场惯例计算出来的到期收益率也称做债券等价收益率。
BEY的概念，常规就是这样计算。
那这题为什么不可以用CFA 固收里面讲的365天的单利的概念来计算
