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Timedbean · 2024年07月31日
14:34 (1.5X)
请问一下第三年现金流的折现可以用100*（0.055-F）/(1+F)^3吗，那这样还是只有一个未知数，然后就能直接用LIBOR 来折现了，这样折现T就应该刚好等于零
pzqa27 · 2024年07月31日
嗨，努力学习的PZer你好：
不可以，第三年的折现率是53%而不是第二年到第三年的forward rate，而且就算用forward rate折现，也不应该是除（1+F）^3，因为题目给的折现率和确定每一期swap现金流的利率是不一样的。所以请按照解析的方式，用1.053来折现。
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