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breathless · 2018年09月10日
问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
D.
解释:
这个地方何老师不是说含权债券不能用delta var的方法吗?为什么这个题的答案说的正好相反呢?
orange品职答疑助手 · 2018年09月11日
同学你好,callable bond是不可以用泰特展开式来计算它的VaR,但本题答案中只是说delta或delta-gammal法可以用来近似估计,没说可以用来计算callable bond的VaR啊
如果full valuation对于衡量含权债券不是最合适的,那哪种方法才是most appropriate呢?
full valuation中的historicsimulation适用于的情形,误的理由是?题如下图
没太懂这道题,能不能翻译一下?
full valuation metho和full revaluation metho一个意思吗?