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breathless · 2018年09月10日

问一道题:NO.PZ2016082403000009 [ FRM I ]

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:

这个地方何老师不是说含权债券不能用delta var的方法吗?为什么这个题的答案说的正好相反呢?

1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年09月11日

同学你好,callable bond是不可以用泰特展开式来计算它的VaR,但本题答案中只是说delta或delta-gammal法可以用来近似估计,没说可以用来计算callable bond的VaR啊