问一道题：NO.PZ2017092702000057 [ CFA I ]

问题如下图：

选项：

解释：

负的偏度，不是有少量的极端损失吗？

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菲菲_品职助教 · 2018年09月11日

同学你好，B选项主要问的是极端收益而不是极端损失，所以这边考的是因为组合3有一个很高的峰度，所以跟正态分布相比，有一个fatter tails，就意味着比正态分布有更大数量的极端收益，这个描述是没有错的哦。

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PA小盘 · 2018年09月12日

尖峰肥尾低峰瘦尾，可以用这个角度来解题，对吗？

菲菲_品职助教 · 2018年09月12日

对于这道题来说是的哦。

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ha greater number of extreme returns hfewer small viations from its mean. B is correct. Portfolio 3 hpositive excess kurtosis (i.e., kurtosis greater th3), whiincates thits return stribution is leptokurtiis more peakethnormal, anhfatter tails. The fatter tails mePortfolio 3 ha greater number of extreme returns. 这道题为什么不选择b，怎么判断positive negative Skewness

2020-07-01 18:31 1 · 回答

老师，好这道题答案有extreme returns。课上讲的small extreme returns or losses是根据skewness判断的。这里如果按照skewness做的话，大于0，是postive skewness，应该是small extreme return啊。但答案是a grenumber of returns 求解，谢谢。

2020-04-26 17:51 2 · 回答

所以对于尖峰肥尾的图形来说，是有more small viation from the mean（尖峰的情况），同时也是 more extreme large viation（肥尾的情况）老师，1、低峰瘦尾用英文怎么表述呢2、C是什么含义呢？直译怎么翻译？

2020-03-24 23:41 1 · 回答

C为什么是错的，如何理解呢？

2020-02-08 22:06 1 · 回答

请问，C是不是左偏的、尖峰肥尾的呢？如果是，那应该有大量的极值损失吧？

2019-12-08 23:15 1 · 回答

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