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LHY · 2018年09月10日

parametric method

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

可否把四个选项都解释下（除了B），谢谢

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orange品职答疑助手 · 2018年09月11日

同学你好。A：参数法是假设好了分布，然后只要用历史数据算出其中的参数即可（比如波动率），而非参数法没有假设好分布，它需要大量的数据，对数据的处理不具有高效性。

CD选项都是原文了，在讲义上是有的。C选项是说，在确定MDE法的权重，即判断过去与现在的经济情况的相关性时，有些时候仅仅是数据本身存在过度拟合的特征，而导致相关性过高、权重被高估，而并非是过去与现在的经济情况具有高度相关性。D选项是说，在确定过去与现在的经济相关性时，需要用大量、不同的数据（比如通胀率、失业率等等）来进行分析。

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