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LHY · 2018年09月10日

parametric method

可否把四个选项都解释下(除了B),谢谢

1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2018年09月11日

同学你好。A:参数法是假设好了分布,然后只要用历史数据算出其中的参数即可(比如波动率),而非参数法没有假设好分布,它需要大量的数据,对数据的处理不具有高效性。

CD选项都是原文了,在讲义上是有的。C选项是说,在确定MDE法的权重,即判断过去与现在的经济情况的相关性时,有些时候仅仅是数据本身存在过度拟合的特征,而导致相关性过高、权重被高估,而并非是过去与现在的经济情况具有高度相关性。D选项是说,在确定过去与现在的经济相关性时,需要用大量、不同的数据(比如通胀率、失业率等等)来进行分析。

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