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506623496 · 2024年07月29日

希腊字母

1.关于从组合管理的角度考虑,算组合的希腊字母都是各option的希腊字母相加相加吗?

2.计算payoff, 和计算 profit是只差了一个time value吗?有点模糊了

2 个答案

pzqa27 · 2024年07月30日

嗨,爱思考的PZer你好:


一般不用,我们算payoff 大多数情况下是看下期权如果立即行权可以获取的payoff,这个是内在价值。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

pzqa27 · 2024年07月30日

嗨,努力学习的PZer你好:


1.关于从组合管理的角度考虑,算组合的希腊字母都是各option的希腊字母相加相加吗?

是的,组合计算希腊字母是直接加和。



2.计算payoff, 和计算 profit是只差了一个time value吗?

payoff是不计算期权费,profit 是要考虑期权费的计算。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

506623496 · 2024年07月30日

是不是payoff还要考虑time value

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