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PPPaula · 2024年07月29日

Holding period对LVaR/VaR ratio的影响？

  1. FRM II
  2. Liquidity and Treasury Risk


请问a和c选项怎么区分的，不应该是时间越短，volatility越大，因此1-day的ratio更小吗？

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1 个答案
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李坏_品职助教 · 2024年07月29日

嗨，努力学习的PZer你好：


根据讲义里的公式，σ指的是σ_daily * 根号T。 当holding period（就是T）下降时，σ下降，分母部分变小，LVaR / VaR ratio变大。所以应该是1-day的ratio更大。

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