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ALLA · 2018年09月10日

PZ2016082403000009

请教老师为什么这题的第二个选项是错的?Full valuation应该比Local valuation更适合衡量非线性的风险?

1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2018年09月10日

同学你好,这道题建议了解一下相关结论即可,它错在题目里的most appropraite。之所以说全估值法不是最合适的,是因为MBS等衍生产品的情景数过多,用全估值法(此处就是蒙特卡洛模拟)的计算量过大。而究竟是什么方法更合适呢,FRM考纲里却并没有说。所以,建议就了解一下相关结论,即:用全估值法计算MBS等衍生产品的VAR的计算精确度较高,但因为这些衍生产品过于复杂,导致可能的场景太多,所以用全估值(蒙特卡洛模拟)的计算量过大。

下面是notes的截图。


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