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二三六七七九九 · 2018年09月09日
问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
D.
解释:
题目中没有提到λ是年化的吧?还有0.8和0.5为何就不需要做非年化处理?请问这个该怎么区分?
妙悟先生品职答疑助手 · 2018年09月10日
您好,其实λ和volatility都是年化的,volatility是通过dw转化的,而-0.5为什么没有非年化是因为题目中明确说了是after one month passes the realization of dw。