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二三六七七九九 · 2018年09月09日

问一道题:NO.PZ2016070201000094 [ FRM II ]

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:

题目中没有提到λ是年化的吧?还有0.8和0.5为何就不需要做非年化处理?请问这个该怎么区分?

1 个答案

妙悟先生品职答疑助手 · 2018年09月10日

您好,其实λ和volatility都是年化的,volatility是通过dw转化的,而-0.5为什么没有非年化是因为题目中明确说了是after one month passes the realization of dw。

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