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二三六七七九九 · 2018年09月09日

问一道题：NO.PZ2016070201000014 [ FRM II ]

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

请问这题的公式是什么？没有找到

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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年09月09日

同学你好，这是市场风险极值理论那里POT法下的VaR的公式。学有余力的情况，可以当补充记一记，如果记不住也没关系，考的可能性很低


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相关问题

请问这题的公式是？ 在讲义的第几页？

2020-10-15 00:59 1 · 回答

按答案给的公式代入计算，算的结果没啊。我计算得5.4.。。

2020-02-07 19:30 1 · 回答

     这道题里α是多少？N/n是指什么？

2019-09-14 20:13 1 · 回答

     这个公式课件中有吗？ 是针对POT法则计算VaR是的常用公式吗?

2019-09-14 20:05 1 · 回答

     U 为什么不用2%，而直接用2带入呢，请老师解答。谢谢

2019-09-01 01:12 1 · 回答