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ciaoyy · 2018年09月09日

问一道题：NO.PZ2016082403000092

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


计算结果近似但不相等D，不知有无错误：

8*0.01%*100%*2m+

1*0.01%*93%*3m+

8.5*0.01%*95%*1m+

5*0.01%*103%*5m=4746.5

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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2018年09月09日

同学你好，这样计算是正确的

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