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ciaoyy · 2018年09月09日

问一道题：NO.PZ2016082403000048

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


那为什么不能选A呢？ 反正该portfolio公式成立的条件不就是one - factor approach吗？

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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2018年09月10日

同学你好，我和另一位答疑助手讨论了一下，我们认为这道题出的不是很好。它是一道notes原题，B选项这句话在notes中有过出现。我们觉得，这道题本意考察的就是B选项，但A选项的意思却和B选项的意思非常接近，我们没想出满足B却不满足A选项的情况。考试中应该不会同时出现AB选项，如果真的有意外，那还是优先选择B吧，毕竟它是notes的原话。


ciaoyy · 2018年09月10日

好的，谢谢你们认真的答复

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