monnie · 2024年07月26日

eta和eta本身的方差

1. CFA III
2. Capital Market Expectations

 22:51 (1.5X) 

请问应该如何理解eta的方差用eta的平方来代表？这是一种常见的公式处理方法吗？另外，老师讲解中说eta是指当天收益率的波动，而那eta的方差（即eta的平方）是指波动的波动吗？

感觉英文描述的unexpcted component of return好理解一些，我理解是eta本身为return的偏离值，其方差就是这个偏离值的波动。不知道是否正确？

请老师解答，谢谢！