老师您好，15页的最下面NEW ASSET ADD TO....这两道题，没看明白是怎么断句的。correlation应该怎么去判断
lynn_品职助教 · 2024年07月28日
嗨，努力学习的PZer你好：
同学你好，是这个吗？
这个知识点是将Portfolio的Sharpe ratio乘以Portfolio与该资产的Correlation，这样就得到了经过Correlation调整后组合的Sharpe ratio，然后再用各个资产的Sharpe ratio与经调整后Portfolio的Sharpe ratio进行比较。
只有单个资产的Sharpe rataio大于经调整后Portfolio的Sharpe ratio时，加入该资产进入Portfolio才能提高Portfolio的表现。
Sharpe ratio of new asset class＞Sharpe ratio of current portfolio*correlation
该知识点现在已经不在考察的重点了哈，了解即可。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！