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Sofia nice · 2024年07月25日

为啥要标准化，已经F1.4的意义，这块忘记了。补补吧

  1. CFA I
  2. Quantitative

NO.PZ2015120604000108

问题如下：

If a Portfolio's SFR is 1.4 and threshold level's return is supposed to be 2%, what is the probability of return less than 2%?[F（1.4）=0.9192]

选项：

A.

8.08%.

B.

30.20%.

C.

9.68%.

解释：

A is correct.

Using the table, we get F( -1.4) is 1 - 0.9192 = 8.08%.

为啥要标准化，已经F1.4的意义，这块忘记了。补补吧，课程里有吗

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1 个答案
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品职助教_七七 · 2024年07月26日

嗨，爱思考的PZer你好：


由于普通正态分布无法查表求解，只有标准正态分布才有表，所以求正态分布时都需要标准化。

F(1.4)代表分布中1.4这个点左侧的所有面积之和。

无论是F函数的含义，还是正态分布的内容，都可以参照下述视频：

----------------------------------------------
虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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NO.PZ2015120604000108 问题如下 If a Portfolio's SFR is 1.4 an threshollevel's return is supposeto 2%, whis the probability of return less th2%?[F（1.4）=0.9192] A.8.08%. B.30.20%. C.9.68%. A is correct.Using the table, we get F( -1.4) is 1 - 0.9192 = 8.08%. 考试里会有需要查表的题目吗？考试里会有需要查表的题目吗？

2024-11-02 11:14 1 · 回答

NO.PZ2015120604000108问题如下 If a Portfolio's SFR is 1.4 an threshollevel's return is supposeto 2%, whis the probability of return less th2%?[F（1.4）=0.9192] A.8.08%.B.30.20%.C.9.68%.A is correct.Using the table, we get F( -1.4) is 1 - 0.9192 = 8.08%.本题解题思路是什么，为什么涉及分布问题

2024-07-30 10:41 1 · 回答

NO.PZ2015120604000108问题如下 If a Portfolio's SFR is 1.4 an threshollevel's return is supposeto 2%, whis the probability of return less th2%?[F（1.4）=0.9192] A.8.08%.B.30.20%.C.9.68%.A is correct.Using the table, we get F( -1.4) is 1 - 0.9192 = 8.08%.这题是否一定需要查表吗？ 因為用1 減去題目0.9192 也是剛好0.0808，这种方法是巧合吗？

2024-03-12 16:11 1 · 回答

NO.PZ2015120604000108 问题如下 If a Portfolio's SFR is 1.4 an threshollevel's return is supposeto 2%, whis the probability of return less th2%?[F（1.4）=0.9192] A.8.08%. B.30.20%. C.9.68%. A is correct.Using the table, we get F( -1.4) is 1 - 0.9192 = 8.08%. SFR的全称是什么呢，不记得了

2024-02-25 22:13 1 · 回答