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梦梦 · 2024年07月25日

入接近1，为什么距离近的观察值权重小？

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

老师好，为啥入大的最近的观察值权重小呢？

比如入是0.97，最近的观察值是u-1，u-1的权重是入（1-入），也就是0.0291，u-2的权重是入^2（1-入）为0.028，最近的观察值权重大呢？

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1 个答案
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pzqa27 · 2024年07月25日

嗨，努力学习的PZer你好：


这页PPT对应的课程里有讲的，λ越接近于1，那么最近一天的权重从0.08掉到0.03，所以是变小。

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努力的时光都是限量版，加油！

梦梦 · 2024年07月27日

好的，谢谢

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