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ciaoyy · 2018年09月07日

问一道题：NO.PZ2016082403000032

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


这道题为什么不能能理解成：有3个不同债券，第二个为1年期零息债，102.1013=114*d(1)

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1 个答案
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妙悟先生品职答疑助手 · 2018年09月08日

这道题考查的是用bootstrapping的方法计算spot rate，本题确实并不是很严谨，没有说明半年付息一次。不过从表格的列示，以及考查的知识点也不难推测出，如果是看成零息债券这题就太简单了，而且其他信息都是无效信息。

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请问一下，这道题目要是求的是2）的话，是怎样的？    

2018-09-12 16:57 1 · 回答

     为什么说coupon=14%的这个债券是一个半年付息债（看不出来是semi-annupay的），而不是一个1年计息一次，coupon rate=14%的straight bon  

2018-09-08 09:50 1 · 回答