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rickyjoy · 2024年07月24日

Trading的module 5的原版书的第34题

老师,问一下,Trading的module 5的第34题,当gross active return是1.25%的时候,为什么没有减去base fee 0.2%的部分。并且为什么no sharing fee。讲义第几页有提及吗?

1 个答案
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吴昊_品职助教 · 2024年07月24日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这道题原本书给出的答案是有问题的,按老师上课的说法来做就可以了。

当Gross Active Return=1.25%的时候,0.2%+0.25*(1.25%-0.2%)=0.4625

Net Active Return=1.25-0.4625=0.7875

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努力的时光都是限量版,加油!

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