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Liu 007 · 2024年07月23日

衍生品M1课后题,第9题。

如题。为什么选C。如果股价在2月到12月之间上涨,那么short Call就可能亏损。应该选择B,预计股价才对吧?

感谢老师解答。

1 个答案
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pzqa27 · 2024年07月24日

嗨,从没放弃的小努力你好:


因为第八个策略是卖出2月份到期的call,买入12月到期的call,如果股价在2月到12月之间上涨这个就跟short 2月的call 没关系了,因为2月的call已经到期。现受到2-12月股价影响的option是买入的12月的call,所以这里应该选择预期价格上涨。

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