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最爱吃排骨 · 2024年07月23日

价格变动量为什么要除以94.65，能不除只是变动量本身吗？

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

 17:33 (2X) 

价格变动量为什么要除以94.65，能不除只是变动量本身吗？难道DV01的分子是P的变动比例，而不是变动量本身？


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1 个答案

pzqa27 · 2024年07月24日

嗨，从没放弃的小努力你好：


题目要求计算effective duration，这里直接带入公式计算即可，公式很明确是（利率下降的V-利率上涨的V）/V0，所以这里要除94.65

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

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