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Ivy · 2024年07月23日

Factor model

Factor model里面HML是high value minus low value还是high PE ratio minus low PE ratio呢?

1 个答案

吴昊_品职助教 · 2024年07月23日

嗨,努力学习的PZer你好:


HML是价值型股票减去成长型股票(Rv-Rg)。这里所说的high和low针对的是B/P ratio。如果HML是负数,说明更多投资在成长型股票上,如果HML是正数,说明更多投资在价值型股票上。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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