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Awayber · 2024年07月23日

change in value 可以用change rate ×BPV吗?为什么

有个题的答案

Change in value of the French bonds = –change in interest rate (in basis points) ×

BPV

为什么可以这么做,不是要乘modDur吗,BOV的概念不就是已经是dollar duration的概念了,是已经乘过价格的了,我没懂这里

2 个答案

pzqa27 · 2024年07月25日

嗨,努力学习的PZer你好:


modify duration一般用于算价格的变化率并且它是指的是利率变化1%,债券价格的一个变化率,这里用BPV更好一些,因为据您这边提供的信息乘的是利率变化的basis point。不过BPV和mod dration都是可以互相推到出来的,用哪个根据题目表述来即可。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

pzqa27 · 2024年07月24日

嗨,从没放弃的小努力你好:


BPV本身的定义就是每当利率变化1个BP,债券变化的价格,所以这里算法国价格的变化用BPV*利率变化的basis point看起来没有什么问题,如果您有疑问,可以提供下题目的代码或者截图,我们进一步讨论。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

Awayber · 2024年07月24日

但是不应该用的是moddur*利率变化的basis point吗?这里为啥直接用BPV乘了

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