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rickyjoy · 2024年07月23日
问一下trading里module 4的课后题第8题，书的话是第5本，228页。为什么不是选择RMRF那个选项？proportion of active return来看的话，RMRF贡献了-126.8%，是最小的
吴昊_品职助教 · 2024年07月23日
嗨，爱思考的PZer你好：
题目中表格的数据有误，最后一列的符号有误。
RMRF的absolute active return是5.06%，做出的是正的最大贡献，所以126.80%应该是正的而不是负的。
所以在HML、SMB和RMRF这三项中，贡献最小的是SMB（0.29%）。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
