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发亮_品职助教 · 2024年07月24日
correlation看的时候直接比大小，不做绝对值的处理。Correlation的取值范围是大于等于-1小于等于1，【-1,1】，这个数值越小越好，越小分散化的效果越好。
例如，0.8和1比，0.8的资产提供的分散化效果更好；
-0.9和-0.5比，-0.9的资产提供的分散化效果更好
-0.2和0.2比，-0.2的资产提供的分散化效果更好。
1的分散化效果最差，1就是没有提供分散化的效果，只要correlation小于1，就开始提供分散化的效果，越小、越接近与-1，分散化就越好。分散化最好的是correlation=-1
这道题因为strategy 1的correlation更小，所以分散化效果更好