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小权 · 2024年07月23日

老师请问,time decay和theta是什么关系呀


老师请问,time decay和theta是什么关系呀,-0.034确实小于-0.019呀, 我们判断theta是看绝对值吗




1 个答案

pzqa27 · 2024年07月23日

嗨,爱思考的PZer你好:


Theta 的定义就是期货价格变化相对time decay的比率,比如这个-0.019, 它指的是每过去1天,期权的价值下降0.019,而-0.034指的是每过去一天,期权的价值下降0.034.所以是2月的期权time decay 更多一些。

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