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北匈奴人 · 2024年07月22日

这题第一问考的知识点是啥,啰啰嗦嗦的不想听了

 27:32 (1.3X) 

这题第一问考的知识点是啥,啰啰嗦嗦的不想听了



1 个答案

Lucky_品职助教 · 2024年07月23日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好:


这道题是一道开放式的题目,放在这里是给大家总结知识点的,正式的题目,应该还会有一个表格,里面假设会有3个portfolio,然后给出每个portfolio其中的资产配置比例,以及各自的预期收益率等信息。然后就需要我们根据题干中,这个endowment fund的特点,来选择哪个portfolio的配置方案最合适。

一般遇到这个类型的题目,我们首先要考虑的是,spending rate, 因为它是一个real return,也就是要保持real purchasing power,然后再通过inflation,看一下nonimal rerurn,从而第一步先排除掉哪个portfolio 的 expect return不满足标注。

第二步就是要通过这个fund的特点来进行进一步的筛选,一般都是会通过alternative的比例来判断的,不同类型的fund,采用的不同管理方式,都是对alternative有特殊的需要。

这种考察形式是很经典的,同学要掌握好。

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