老师,请问这道例题:
1)“max sector deviation”和“max risk contribution, single security”分别代表什么意思?
2)concentrated stock picker对应的那个A的 max sector deviation为什么是0??他单独选几只股票投资,怎么行业偏离是0??
笛子_品职助教 · 2024年07月23日
嗨,努力学习的PZer你好:
1)“max sector deviation”和“max risk contribution, single security”分别代表什么意思?
max sector deviation是最大行业偏离的含义。数值越大,行业配置越偏离benchmark。
max risk contribution, single security 是指个股最大风险。数值越大,个股风险越集中。
2)concentrated stock picker对应的那个A的 max sector deviation为什么是0??他单独选几只股票投资,怎么行业偏离是0??
例如,benchmark有银行,采矿,科技,三个行业,每个行业有100只股票,权重33.3%
portfolio也有银行,采矿,科技,三个行业,每个行业只买1只股票,每个行业权重也是33.3%
这就会造成,行业没偏离,但个股风险很大。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!