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tujinjin · 2024年07月22日

例题

老师,请问这道例题:


1)“max sector deviation”和“max risk contribution, single security”分别代表什么意思?

2)concentrated stock picker对应的那个A的 max sector deviation为什么是0??他单独选几只股票投资,怎么行业偏离是0??




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笛子_品职助教 · 2024年07月23日

嗨,努力学习的PZer你好:


1)“max sector deviation”和“max risk contribution, single security”分别代表什么意思?

max sector deviation是最大行业偏离的含义。数值越大,行业配置越偏离benchmark。

max risk contribution, single security 是指个股最大风险。数值越大,个股风险越集中。


2)concentrated stock picker对应的那个A的 max sector deviation为什么是0??他单独选几只股票投资,怎么行业偏离是0??

例如,benchmark有银行,采矿,科技,三个行业,每个行业有100只股票,权重33.3%

portfolio也有银行,采矿,科技,三个行业,每个行业只买1只股票,每个行业权重也是33.3%

这就会造成,行业没偏离,但个股风险很大。

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